تجارة العملات النظام 96 الفائزون

أدوات احتمال للحصول على أفضل تجارة العملات من أجل أن تكون ناجحة، تحتاج تجار الفوركس لمعرفة الرياضيات الأساسية للاحتمال. بعد كل شيء، ق الصعب تحقيق والحفاظ على المكاسب التداول دون الحاجة لأول مرة القدرة على فهم الأرقام وقياسها. العديد من التجار استخدام مزيج من مؤشرات الصندوق الأسود لوضع وتنفيذ القواعد التجارية. ومع ذلك، فإن الفرق بين التاجر الجيد والعظيم هو له أو لها فهم مقاييس وطرق حساب الأداء والمكاسب. الاحتمالات والإحصاء هي المفتاح لتطوير واختبار والاستفادة من تجارة النقد الاجنبى. من خلال معرفة عدد قليل من الأدوات احتمال، فإنه أسهل للتجار لتحديد الأهداف التجارية في الناحية الرياضية، وإنشاء وتشغيل استراتيجيات التداول الفعالة، وتقييم النتائج. ق من المفيد مراجعة المفاهيم الأساسية للالاحتمالات والإحصاء لتجارة النقد الاجنبى. من خلال فهم الرياضيات الاحتمالات، فسوف تعرف المنطق المستخدمة من قبل الأنظمة الميكانيكية التداول والمستشارين الخبراء (EA). التوزيع الطبيعي الأداة الأساسية للاحتمال في تجارة النقد الاجنبى هو مفهوم التوزيع الطبيعي. ويقال إن معظم العمليات الطبيعية ليتم توزيعها بشكل طبيعي. توزيع موحد يعني أن احتمال وجود عدد يجري في أي مكان على سلسلة متصلة حول المساواة. هذا هو نوع من التوزيع التي ستنجم عن نشر مصطنع الأجسام بالتساوي قدر الإمكان عبر المنطقة، مع كمية موحد للتباعد بينهما. ومع ذلك، بدلا من توزيع موحد، من المحتمل أن العثور على عملة زوج من السعر داخل منطقة معينة في أي وقت من الأوقات. هذا هو التوزيع الطبيعي، ويمكن لأدوات احتمال تظهر تقريبي من حيث من المرجح أن تكون وجدت أن السعر. يقدم التوزيع الطبيعي تجار الفوركس القوة التنبؤية بشأن احتمال أن سعر العملة الزوج سوف تصل إلى مستوى معين خلال فترة زمنية معينة. أجهزة الكمبيوتر استخدام مولد عشوائي عدد لحساب وسائل (متوسط) أسعار العملات الأجنبية من أجل تحديد توزيع وضعها الطبيعي. إذا تم فحص عدد كبير من أسعار عينة، فإن التوزيع الطبيعي تشكل على شكل منحنى الجرس عندما تآمر بيانيا. وكلما زاد عدد العينات، وأكثر سلاسة ومنحنى يكون. قواعد المتوسطات البسيطة هي مفيدة للتجار، ولكن قواعد التوزيع الطبيعي توفر القوة التنبؤية أكثر فائدة. على سبيل المثال، وهو تاجر قد يحسب أن متوسط ​​تحرك السعر اليومي لزوج العملات هو، ويقول، 50 نقطة. ومع ذلك، ويمكن للتوزيع الطبيعي أن أقول لكم أيضا التاجر احتمال أن تحرك السعر اليومي معين ستسقط بين 30 و 50 نقطة، أو ما بين 50 و 70 نقطة. وفقا لقواعد التوزيع الطبيعي والانحراف المعياري، ويمكن الاطلاع على ما يقرب من 68 من العينات في غضون انحراف معياري واحد للمتوسط ​​(المتوسط)، وحوالي 95 سيتم العثور عليها داخل اثنين الانحرافات المعيارية للمتوسط. وأخيرا، هناك 99.7 احتمال أن العينة سيسقط في غضون ثلاثة انحرافات معيارية للمتوسط. وظائف التوزيع الطبيعي والانحراف المعياري في المستشارون الخبراء (EA) وأنظمة التداول تساعد تجار الفوركس تقييم احتمال أن الأسعار قد تتحرك كمية معينة خلال فترة معينة من الزمن. ومع ذلك، وينبغي أن يكون التجار الحذر عند استخدام مفهوم التوزيع الطبيعي وحدها لأغراض إدارة المخاطر. على الرغم من أن احتمال حدوث حدث نادر (مثل انخفاض أسعار 50) قد تبدو منخفضة، ويمكن لعوامل السوق غير متوقعة تجعل إمكانية أعلى بكثير مما يبدو خلال حسابات التوزيع العادي. ثبات تحليل يعتمد على كمية ونوعية البيانات عندما النمذجة منحنيات التوزيع العادية، وكمية ونوعية البيانات أسعار المدخلات مهم جدا. وكلما زاد عدد العينات، وأكثر سلاسة ومنحنى يكون. أيضا، لتجنب الأخطاء الحسابية الناجمة عن عدم كفاية البيانات، فإنه من المهم أن كل حساب أن يقوم على أساس لا يقل عن ثلاثين العينات. لذلك، لاختبار استراتيجية فوركس التداول عن طريق تقدير النتائج من الصفقات عينة، يجب على المطور نظام تحليل لا يقل عن 30 الصفقات من أجل التوصل إلى نتائج إحصائية موثوقة بشأن المعايير التي يجري اختبارها. وبالمثل، فإن النتائج من دراسة 500 الصفقات هي أكثر موثوقية من تلك التي من تحليل الصفقات 50 فقط. تشتت والتوقع الرياضي لتقدير المخاطر بالنسبة لتجار الفوركس، وأهم خصائص التوزيع هي توقعاتها الرياضي والتشتت. التوقع الرياضي لسلسلة من الصفقات من السهل حساب: مجرد تضيف ما يصل كل النتائج التجارة وتقسيم هذا المبلغ من قبل عدد من الصفقات. إذا كان النظام التجاري مربحة، ثم التوقع الرياضي إيجابي. إذا كان التوقع الرياضي هو سلبي، ونظام تخسر في المتوسط. يظهر الانحدار النسبي أو التسطيح من منحنى التوزيع عن طريق قياس انتشار أو تشتت القيم السعر داخل منطقة التوقع الرياضي. عادة، يتم وصف التوقع الرياضي عن أي قيمة وزعت عشوائيا كما M (X). لذلك، والتشتت ويمكن تعريفها بأنها D (X) M (XM (X) 2. و، ويسمى تشتت الصورة الجذر التربيعي الانحراف المعياري، كما هو موضح في اختزال الرياضي كما سيغما (). التشتت والانحراف المعياري هي في غاية الأهمية للخطر إدارة نظم تجارة النقد الاجنبى. وكلما ارتفعت قيمة الانحراف المعياري، وارتفاع سيكون خفض محتمل، وكلما ارتفع خطر. وبالمثل، وانخفاض قيمة الانحراف المعياري، وانخفاض سيكون الانسحاب في حين أن التداول النظام. على سبيل المثال، وفيما يلي تقييم المخاطر عينة لاختبار نظام تجارة النقد الاجنبى: عدد معارض X (ربح تجارة أو الخسارة) في المثال أعلاه على أساس الحد الأدنى لعدد من ثلاثين الصفقات لعينة كافية، فإنه من المهم أن نلاحظ أن التوقع الرياضي هو إيجابي، وبالتالي فإن استراتيجية تداول العملات الأجنبية هي في الواقع مربحة. ومع ذلك، فإن الانحراف المعياري عالية، وذلك من أجل كسب كل دولار التاجر يخاطر كمية أكبر من ذلك بكثير هذا النظام يحمل مخاطر كبيرة. و فيما يلي بقية الرياضيات: لتحديد التوقع الرياضي لهذه المجموعة من الصفقات، إضافة معا كل المكاسب والخسائر الصفقات، ثم القسمة على 30. وهذا هو M قيمة متوسط ​​(X) لجميع الصفقات. في هذه الحالة، فإنه يساوي يبلغ متوسط ​​الزيادة 4.26 في التجارة. حتى الآن، فإن النظام يبدو واعدا. المقبل، لحساب الانحراف المعياري للتشتت، يتم طرح متوسط ​​أعلاه 4.26 من نتائج كل التجارة، ثم ق مربع، ويتم إضافة مبلغ من كل هذه الساحات معا. يتم تقسيم المبلغ بنسبة 29، وهو عدد الصفقات ناقص 1. باستخدام صيغة التشتت من (X) M (XM (X) 2 المذكورة أعلاه، وهنا الاختيار سا الحساب من التجارة الأولى في مثالنا : التجارة 1: -17.08 4.26 -21.34، و(-21.34) 2 455.39 يتم تنفيذ الحساب نفسه لكل عملية متاجرة في سلسلة التجارب في هذا المثال، وتشتت خلال سلسلة يساوي 9،353.62 وتعريف جذورها مربع يساوي مستوى. . الانحراف ()، وهو في هذه الحالة هو 96.71 وهكذا يرى تجار الفوركس أن خطر لهذا النظام معين مرتفع إلى حد ما: التوقع الرياضي إيجابي في الواقع، مع ربح يعني من 4.26 في التجارة، إلا أن الانحراف المعياري مرتفع عندما مقارنة مع الربح. ويمكن ملاحظة أن التاجر يخاطر حول 96.71 لكل فرصة لكسب 4.26 في الربح. قد تكون هذه المخاطر مقبولة، أو التاجر قد تختار لتعديل النظام بحثا عن مخاطر أقل. Z-النتيجة بعدها المخاطرة في نظام تجاري معين، يمكن لتجار الفوركس أيضا استخدام التوزيع الطبيعي والانحراف المعياري لحساب Z-درجة، مما يدل على عدد المرات التي سوف تحدث الصفقات المربحة بالنسبة لفقدان الصفقات. أثناء عملية وضع نظام لتداول العملات الأجنبية الحائز على، التاجر قد يتساءل عدد من الصفقات المربحة شهدت خلال التجارب كانت عشوائية، وعدد الصفقات خاسرة متتالية يجب أن يكون مقبولا من أجل تحقيق الصفقات الرابحة. على سبيل المثال، دعونا نفترض أن متوسط ​​الربح المتوقع من نظام تجارة النقد الاجنبى معين هو أربع مرات أقل من المبلغ الخسارة المتوقعة من كل أمر إيقاف الخسارة الناجمة تتداول هذا النظام. قد تحمل بعض التجار أن النظام سينتصر على مر الزمن، ما دام هناك في المتوسط ​​تجارة مربحة واحدة على الأقل في كل أربعة تجارة خاسرة. ومع ذلك، وتبعا لتوزيع المكاسب والخسائر، وخلال التداول في العالم الحقيقي هذا النظام قد يسحب عميق جدا ليتعافى في الوقت المناسب للفائز المقبل. التوزيع الطبيعي يمكن استخدامها لتوليد Z-النتيجة، التي تسمى أحيانا على درجة قياسية، والتي تتيح للتجار ويقدر ليس فقط نسبة من الانتصارات للخسائر، ولكن أيضا عدد انتصارات خسائر من المرجح أن تحدث على التوالي /. تمثل A Z-النتيجة الإيجابية قيمة أعلى من المتوسط، وتمثل Z-النتيجة سلبية على قيمة أقل من المتوسط. للحصول على هذه القيمة، التاجر يطرح السكان يعني من قيمة الخام الفردية ثم يقسم الفرق على الانحراف المعياري السكان. حساب النتيجة القياسية الأساسي للدرجة الخام تسمى x هو: أين هو عدد السكان يعني وهو الانحراف المعياري. انه من المهم أن نفهم أن حساب النتيجة Z يتطلب أن التاجر يعرف المعلمات من السكان، وليس مجرد خصائص عينة أخذت من السكان. Z يمثل المسافة بين السكان يعني والنتيجة الخام، وأعرب في وحدات الانحراف المعياري. لذلك، لنظام تجارة النقد الاجنبى: زد س (R 0.5) P / (ف س (PN) / (N 1) N هو العدد الإجمالي للصفقات خلال سلسلة R هو العدد الإجمالي من سلسلة من فوز وخسارة الصفقات P يساوي 2 × العرض × LW هو العدد الإجمالي للفوز الصفقات خلال سلسلة L هو العدد الإجمالي من فقدان الصفقات خلال سلسلة سلسلة الفردية يمكن أن تكون ممثلة من قبل سلسلة متتالية من إيجابيات أو سلبيات (على سبيل المثال أو). R بحساب عدد من هذه السلسلة. Z يمكن أن تقدم تقييما لما إذا كان نظام تجارة النقد الاجنبى تعمل على الهدف، أو إلى أي مدى بعيدا عن الهدف قد يكون. وبنفس الأهمية، وهو تاجر يمكن استخدام Z-النتيجة لتحديد ما إذا كان نظام التداول يحتوي على أقل أو أكبر سلسلة من الفائزين والخاسرين مما كان متوقعا من تسلسل عشوائي من الصفقات وبعبارة أخرى، ما إذا كانت نتائج الصفقات متتالية تعتمد على بعضها البعض. إذا كانت الدرجة Z بالقرب من 0، ثم توزيع النتائج التجارة بالقرب من وضعها الطبيعي توزيع. ونتيجة لسلسلة من الصفقات قد تشير إلى وجود تبعية بين نتائج تلك الصفقات. وذلك لأن قيمة عشوائية العادية سوف تحيد عن متوسط ​​قيمة بما لا يزيد على ثلاثة سيجما (3 ×) مع اليقين من 99.7. إذا كانت قيمة Z إيجابية أو سلبية سوف إبلاغ التاجر عن نوع من التبعية: تشير قيمة Z الإيجابية أن تجارة مربحة سيعقبه خاسر. ويشير Z الإيجابي الذي تجارة مربحة سيعقبه احد مربحة أخرى، وسوف يتبع خاسر من خسارة أخرى. هذه التبعية المرصودة تسمح للتاجر الفوركس تختلف أحجام موقف لالصفقات الفردية من أجل مساعدة في إدارة المخاطر. شارب ونسبة شارب، أو نسبة المكافأة إلى التغير، هي واحدة من أدوات احتمال الأكثر قيمة لتجار الفوركس. كما هو الحال مع الأساليب المذكورة أعلاه، فإنه يعتمد على تطبيق المفاهيم من التوزيع الطبيعي والانحراف المعياري. أنه يعطي التجار وسيلة للتحقق من أداء نظام التداول عن طريق تعديل للخطر. الخطوة الأولى هي لحساب عوائد فترة القابضة (HPR). على سبيل المثال، التجارة مما أدى إلى تحقيق أرباح قدرها 10 ديها HPR المحسوبة على النحو 1 0.10 1.10 بينما يتم احتساب التجارية التي يفقد 10 ك 1 0.10 0.90. وبالمثل، HPR يمكن أن تحسب بقسمة مبلغ الرصيد بعد التجارة بمقدار قبل التجارة. ثم يتم احتساب العوائد متوسط ​​فترة القابضة (AHPR) من خلال جمع كل عوائد عقد الفترة الفردية، ثم قسمة الناتج على عدد الصفقات. AHPR في حد ذاته ينتج في المتوسط ​​الحسابي الذي قد لا تقدير صحيح أداء نظام تجارة النقد الاجنبى مع مرور الوقت. بدلا من ذلك، كفاءة الاستثمار في النظام التجاري الصورة يمكن تقدير أكثر ارتباطا وثيقا باستخدام نسبة شارب، مما يدل على مدى AHPR ناقص معدل خالية من المخاطر من عوائد الاستثمار على المدى الطويل يتعلق الانحراف المعياري للنظام التجاري. شارب AHPR (1 RFR) / SD عندما AHPR هو متوسط ​​العائد فترة عقد، RFR هو معدل خالية من المخاطر العائد من الاستثمارات الآمنة مثل أسعار الفائدة المصرفية أو معدلات سندات الخزانة طويلة الأجل، وSD هو الانحراف المعياري . منذ أكثر من 99 من كل القيم العشوائية وتقع ضمن مسافة 3 حول القيمة المتوسطة لM (X) لنظام تجاري معين، وارتفاع نسبة شارب، وأكثر كفاءة النظام التجاري. على سبيل المثال، إذا كانت نسبة شارب للحصول على نتائج التجارة توزع عادة-هو 3، فإنه يشير إلى أن احتمال فقدان أقل من 1 في التجارة، وفقا للمادة 3 سيغما. يتم دمج مفاهيم التوزيع الطبيعي، والتشتت، Z-درجة ونسبة شارب بالفعل إلى لوغاريتمات من دول شرق آسيا وأنظمة التداول الميكانيكية، وفائدتها غير مرئي لمعظم التجار. بعد، من خلال معرفة كيفية عمل هذه الأدوات الاحتمال الأساسية، يمكن لتجار الفوركس لديهم فهم أعمق لكيفية النظم الآلية أداء وظائفها، وبالتالي تعزيز احتمال فوز الصفقات. هل حاليا باستخدام أدوات احتمال لزيادة فرصتك للنجاح تعليقات المادة العظمى. كنت أبحث عن هذه المعلومات بالضبط. هل يمكن أن توضح كيف حساب قيمة R لسلسلة من فوز وخسارة الصفقات هو دا إجمالي عدد سلسلة من فوز وخسارة الصفقات. هل هذا يعني أنني أعول الفائزين التوالي وناقص الخاسرين متتالية. حتى إذا كان النظام الخاص بي على الحد الأقصى من 7 الصفقات فوز متتالية و 4 consecutative فقدان الحرف ثم وهذا هو ما مجموعه 3 أو 11 شكرا يقول جيمس فليمنغ Rechard قرأت بلوق الخاص بك وتريد أن أشكركم على إعطاء مفتاح النجاح التجاري. وهو أمر مفيد حقا للمتاجرة العمليات الحسابية. شكرا، Rechard. أنا م سعيد لأنك وجدت أنه من المفيد. لقد اشتريت بالفعل النظام الخاص بك على نظام المرجح النتيجة digntal. أريدك أن تعرف أنني جلسة الذكور ضعف منهم أصم لا يسمع ما تقول في هذه أشرطة فيديو تدريبية. ومع ذلك، وأنا لن تفريغ البرد النظام الخاص بك وبما أنني ناجحة جدا على ما يوصي لتحليل الاشياء fxbook التوقعات من هذا القبيل. صحيح أن لدي 62 للفوز الصفقات والأموال المقدمة. كنت أعرف أن النتيجة المرجحة digtinal الخاص بك وسوف تزيد من احتمالات. مع الكثير من الأسف أنني لم يكن لديك جبل 4 sytem في الفوركس أو الحصول على رأس المال. في قلب مكسورة منذ حسابي أقل من 5000 وليس من المرجح أنها لن يوافق لي لاستخدام طن متري 4 البرمجيات. وأنا لا أعرف ما إذا فوركس ستوافق على تحميل برنامج النظام. لذلك أنت ولدي لمناقشة ما هو على الفيديو الحيوانات الأليفة traing وأطلب أن يتم تثبيت مصاحبة على هذه التدريب الفيديو حتى أستطيع أن دراستها. ومع ذلك، وسوف يكون دائما جزءا من عائلة الفوركس الخاص بك منذ أن كنت قد اشتريت بالفعل برنامج النظام الخاص بك. يرجى تسمية توصيتكم التي سمسرة من شأنها أن توفر طن متري 4 البرمجيات وربما من شأنها أن تسمح لي لتثبيت البرنامج على طن 4. لديك عنوان البريد الإلكتروني الخاص بي وبلدي إثبات الدفع. وأشكر الله أن قدمتموه لي فرصة لاستخدام هذا البرنامج. ويرجى الاتصال بي عن طريق البريد الإلكتروني. شكرا لك على الشراء. أن ق طلب عادل جدا لم يخطر لي على النظر في قدرات السمع من جمهوري. ليرة لبنانية تأكد لإضافة محتوى كتب هذا الاسبوع. اسمحوا البريد الإلكتروني ليرة لبنانية بك مباشرة. تداول العملات الأجنبية مربحا هو وارد المستحيل IT EASY تأخذ نفسا عميقا على تهدئة أولا، أنا لا أريد أن إهانة لكم شخصيا كتاجر. وأنا هنا لمناقشة الأمور بعقل مفتوح. ولكن لدي سؤال: كيف يمكن للتجارة أي شخص الاجنبى مربحة لبعض الوقت، دعونا نقول في السنة. لأنه في المدى القصير قد ينتهي بك الأمر مع عدد قليل من نقطة على كل التجارة ولكن في رأيي أن ما زال القمار. إذا كنت لفة النرد عدة مرات هناك التغيير الذي يضرب رقم 2 عدة مرات على التوالي. لكن الرجل رمي النرد أن ديدن ر تفعل أي شيء لذلك. وكان مجرد حظ إرم. وذلك ما أقوله هو هذا شيء من هذا القبيل 95 من التجار تفشل. ماذا لو كان 5 الذين تبلي بلاء حسنا في سوق الفوركس هي مجرد وجود الحظ. الجميع في سوق الفوركس هو المتداول النرد وبعض الناس لديهم عدة مرات على التوالي في نفس العدد. كل حركة على هذه الأطر الزمنية قصيرة الأمد مثل 1M، 5M و15M الرسوم البيانية من الصعب جدا التنبؤ بها. هناك العديد من العوامل إلى determain حيث السعر هو ذاهب. على سبيل المثال الأخبار والنفط وأسواق الأسهم، والحكومات، والتدخل البنوك المركزية، أرقام التوظيف والبنوك وصناديق التحوط وفكورسي خلق هناك تحركات الأسعار الخاصة. إذا قمت بعمل خطة حيث بلغ سعر يجري، كل هذه الأمور مستحيلة لحساب في خطة التداول الخاصة بك. الطريقة الوحيدة التي يمكنني معرفة تداول العملات الأجنبية يمكن أن يكون مربحا هو الحصول في على الاتجاهات طويلة الأجل ومجرد متابعته. الآن، يتيح فتح النقاش بالمناسبة يرجى ارتداء تي تأتي هنا قائلا: يمكنني التداول لمدة ثلاثة أشهر و 8 من بلدي 10 الصفقات هي في المنطقة الخضراء. لأنه لا توجد الآن ر يعني أي شيء. وهناك صديق لي دائما يكسب شيئا في اليانصيب، بينما أنا عضو لمدة 10 سنوات، وفاز أبدا أي شيء أكبر ثم ق 10 €. فماذا يعني لها الحظ فقط. بعض الناس لديهم ذلك، وبعض دون ر. أن الرجال ودية الإنضمام سبتمبر 2007 الحالة: عضو 92 المشاركات في المدى الطويل، والمهارة هي أكثر أهمية من الحظ. يمكنك الحصول على الحظ على مكاسب كبيرة من الأفراد، في صفقة واحدة، ولكن التداول الناجح ثابت ليس الحظ. ق مهنة. أنا لقد تم التداول لمدة سنوات حتى الآن، مربحة باستمرار. أبدا مهب حساب. انضم يوليو 2006 الحالة: عضو 4،095 المشاركات كل حركة على هذه الأطر الزمنية قصيرة الأمد مثل 1M، 5M و15M الرسوم البيانية من الصعب جدا التنبؤ بها. مارتن مرحبا مارتن هنا مجرد بلدي اثنين سنتا الى هذا الموضوع. أنا ذاهب إلى أن أسألك سؤالا أولا. هل مستندة نجاح أي شخص على هذه الأطر الزمنية القصيرة إذا كنت، ثم حقك في رأيي، والحظ لديه الكثير لتفعله مع أطر زمنية أقل، ولكن المهارة هي أيضا حاجة ضرورية. إذا واحد قادر على ملاحظة نمط تكرار، حتى على أطر زمنية أقل، ثم أنها سوف تجعل وقت الربح وتكرارا. هناك الكثير من العوامل التي تدخل، وهذا هو السبب كنت بحاجة إلى تتبع لهم كذلك. أحلم، وبالتالي أصبح. عضوية إلغاء الإنضمام ديسمبر 2005 2300 المشاركات كل حركة على هذه الأطر الزمنية قصيرة الأمد مثل 1M، 5M و15M الرسوم البيانية من الصعب جدا التنبؤ بها. 1. نحن دون ر محاولة التكهن بأي شيء، ونحن نعتمد على قوة دفع الثمن. 2. محاولة مقايضة هذه TFS القصير هو مثير للسخرية، وسيلة لالكثير من الضوضاء في السوق، تحتاج إلى استخدام TF طويلة بما فيه الكفاية أن يسن الضجيج ر مثل هذا عامل ويسمح الزخم لتنفيذ 3 موقفكم. لا تشارك الحظ، كنت قد حصلت على أن يكون ميزة، تماما مثل الكازينو أنها تجعل الملايين مع حافة صغيرة جدا. نفس العاهرة. اللباس مختلفة الإنضمام يناير 2008 الحالة: بالقصور الذاتي الأعضاء 2،298 المشاركات نيس المنطق. انضم أغسطس 2004 الحالة: 192 المشاركات أشعر شعورك بالإحباط، وأعتقد أن معظم التجار يمكن أن تتصل على ذلك. التجارة هي الطريق الصعب لجعل من السهل العيش، رغم ما قد يدعي القوادون وقت متأخر من الليل. معدل الفشل لأي مسعى يتطلب الموهبة والمهارة والحظ ربما حتى هو دائما أعلى من معدل النجاح. أكثر صعوبة المهمة، وارتفاع معدل الفشل. كم عدد التجار يحققون نجاحا في تداول العملات الأجنبية والصعب في أحسن الأحوال للمضاربة. ما هو النجاح هل تبذل دخل الرقم 6، وكسب أكثر من 5 في السنة، أو ربما حتى مجرد عقد لرأس المال الخاص بك أيضا، كيف تعرف الفشل هل هو فقدان حصة الخاص بك، أو هل هو مجرد المشي بعيدا عن العمل ول نفترض أن عدم التداول تخسر كل رأس المال الخاص بك في غضون السنة الأولى من التداول. إذا كان ذلك صحيحا، هل هو حقا أي مفاجأة أن 90-95 من الوليدة تجار التجزئة تخسر كل ما لديهم من المال في فترة قصيرة نسبيا من الزمن معظم الأفراد لديهم توقعات غير واقعية يتمكنوا من جعل ثروة سريعة باستثمارات صغيرة من الإفراط في الاستفادة و خلال التداول دون أي تدريب، والخبرة، أو مدروسة خطة العمل. بالطبع يمكنك دائما العثور على شخص أو شيء لإلقاء اللوم على عدم نجاحك (مثل التلاعب وسيط، وتدخلات البنك، والأحداث العشوائية، أو حتى بقع الشمس ويا بياع ني)، ولكن أنا شخصيا أعتقد أنك فقط فشل إذا قمت بإنهاء . تحمل مسؤولية النجاح والفشل، وإذا كنت ارين تي رؤية النتائج التي تريدها، وحفر في أعماقي وإيجاد ما يلزم لجعل أهدافك حقيقة واقعة. حتى وقت قريب، كان الاعتقاد السائد أن 90 من كل بدء الأعمال التجارية الفاشلة داخل 1-5 سنوات الأولى. الآن إحصاءات أكثر دقة وتظهر أن تظهر الأرقام أن تكون أقرب إلى 50-60. ربما من شأنها أن ينطبق على التداول كذلك، ولكن حتى لو أنه لا توجد الآن ر، وتذكر أن الفشل هو سهل ويتطلب القليل من الجهد في حين النجاح هو التحدي ويتطلب العمل الجاد والتفاني. الحصول على حق عقلك، مارتن. إذا كان الآخرون قد تعلموا أن تكون ناجحة في هذه اللعبة، أنت من المحتمل يمكن أيضا. زيارة جريدتي هنا. أنا نادرا ما الرد على FF، ولكن رأيت الكثير من هذه الوظائف في الآونة الأخيرة - استجواب (أو، في بعض الحالات، بجرأة يدعي) أنه من المستحيل للتجارة بنجاح على المدى الطويل، أو أن أي احتمال على المدى الطويل من النجاح ومن المرجح أكثر بكثير نحو الحظ من ممارسة تجارية سليمة. واسمحوا لي أن أتناول هذا على أكمل وجه ممكن، ونأمل في ترتيب منطقي إلى حد ما. مما لا شك فيه أن يتعرض الأطر الزمنية التي كنت التداول على (1M، 5M، وغيرها) إلى كمية كبيرة من الضوضاء - النشرات الإخبارية أو المسامير الأخرى للسيولة النقدية ستكون أكثر عرضة لوقف لكم ما إذا كنت تحمل ضيق توقف، القصير مواقف الاجل. انا لا اقول هذا هو المستحيل للتجارة أطر زمنية أصغر، ولكن فقط للشخص أن يشعر بالقلق (وعلى ما يبدو طغت) من قبل العديد من العوامل التي تؤثر على السوق، وأعتقد أن الأطر الزمنية أكبر يكون أفضل رهان. وأنا الآن تشغيل من خلال العملية التي أنا شخصيا استخدام لبناء أنظمة التداول. نعم، أنا فقط من أي وقت مضى التجارة نظام مع أساس إحصائي قوي، منذ تداول أي شيء آخر غير ذلك سيكون من المستحيل بالنسبة لي أن وضع أي دين طويل الأمد في، ويستحيل بعد ذلك التمسك عقليا مع في أوقات مزيد من الخفض. حتى EA أن كنت hadn ر اختبارها شخصيا والحكم لتكون ذات دلالة إحصائية في توقعاتها سيكون من الصعب جدا على التمسك بها أثناء فقدان الشرائط. ولكن هذا ليس موضوعنا. الخطوة الأولى من العملية هو تحديد المتغيرات التي كنت تعتقد إنشاء حافة الإحصائية طفيفة - حيث تعطى 1000s من حوادث هذا المتغير يحدث، هل نتوقع من فرصة للتحدث أكثر قليلا 50/50 (كلما زادت النسبة، كلما زاد حافة هذا المتغير معين). وبمجرد الانتهاء من هذا المتغير، يمكنك البحث عن المتغيرات الأخرى التي يمكن استخدامها جنبا إلى جنب لزيادة النتيجة الإحصائية من خلال تصفية بعض الصفقات الأولية. في نهاية المطاف، لديك حالة الدخول التي يمكن التعبير عنها إذا بيان: إذا كان x 3 و y 5 و z 10 ثم قمت بوضع حد وقف الشراء / البيع عند نقطة معينة محددة سلفا (الأرقام والمتغيرات المستخدمة تعسفية تماما، لذلك دون ر الظهر لي يسأل كيف تعرف ض.). في تلك المذكرة، لحقا في خلق نظام لديك أي ثقة الإحصائية في كل شيء - عمل كل واحد من الممكن أن تأخذ الدخول، القائمة أو تعديل الموقف - لابد من 100 محددة. حتى في هذه النقطة، ماذا لديك أنت أساسا لا تملك إلا شرط دخول حيث كنت واثقا أنه عندما س، ص و z محاذاة بطريقة معينة النتيجة على العديد من الحالات يجب أن يكون ضمن بعض التوقعات الإحصائية. هل هذا يعني ان لديك نظام الفوز ويمكن الانتصار على العالم إلا إذا كان من السهل جدا. في هذه المرحلة - والتي هي بصدق النقطة التي توقف العديد من التجار في، إذا كانت حتى تحديد الامور بمنتهى الدقة على الإطلاق - يمكنك ببساطة معرفة متى لدخول السوق. هذا هو. لا يوجد لديك مفهوم إدارة الأموال، ووقف التوظيف (نقطة ثابتة أو مختلفة على أساس التقلبات الأخيرة)، أو شروط الخروج. كيف يمكنك أن تذهب نحو تحديد تلك في بنفس الطريقة التي قمت بتعريفها الإدخال. من خلال النظر في 1000s من الحوادث حيث أنتج النظام الخاص بك إدخال، ثم بدقة اختبار أشكال مختلفة من كل ما سبق. يبدو مملة جدا الحق حسنا، هو، ولكن ذلك هو ضعف لذوي الصبر وكليات منطقية معقولة. اسمحوا لي أن أقدم لكم مثالا. (تنويه: هذا ليس بأي حال من الأحوال الفعلي للنظام - وأنا على صنع حرفيا هذا الأمر في الوقت الحالي مع أي أساس في أي شيء وسوف بيعه لك على الرغم من) قل عرفتها زمني لديك مثل الرسم البياني اليومي. في حالة دخول التي عرفتها هي أنه عندما مؤشر القوة النسبية 96 فوق 50 وعندما يكون لديك شريط داخل وعندما يتجاوز السعر شريط من الداخل عن طريق لا يقل عن 15 نقطة (من خلال استخدام شراء). محطتك تفقد يقوم على قدر ثابت من التقلبات الأخيرة (ATR، الخ)، وكنت تستخدم موقف كسور الثابتة التحجيم للMM الخاص بك. ويعرف الخروج الخاص بك وعند وصول هذه الخطوة 1.5R في الربح. يمكنك أيضا قطع ميكانيكيا يفقد اعتمادا على الأشعة الأخرى، ذ، ض العوامل التي لاحظت في نهاية فترة معينة (في نهاية المطاف، في هذه الحالة). تتخذ جميع الإجراءات التداول في نهاية هذه الفترة، وفقط في نهاية هذه الفترة، لتبقى 100 ثابت إحصائيا. لذلك، الآن لديك نظام أن يعرف تماما، ولكنه يعمل الطريقة الوحيدة للرد على هذا (وبصرف النظر عن التداول الحي، وبطبيعة الحال)، هو أول backtest على مدى 1000s من الحوادث. نقطة أخرى هي أن في نظام إحصائي، عليك أن تأخذ كل وINCIDENCE احد من التجارة التي تؤيد مع المتغيرات الخاصة بك، مما يجعل من الصعب القيام به على أطر زمنية أقل دون EA إلا إذا كنت ترغب في مشاهدة الشاشة في نهاية كل فترة مثل المؤرق مجنون. سوف Backtesting على حجم العينة كبير مع 100 قواعد التداول المحددة يسمح لك أن ترى كيف نظامك قد أجريت على مدى فترة زمنية معينة. أن يكون واضحا، عندما أقول backtest، أنا لا أعني ما يعتقد الكثيرون في هذا المنتدى لا: (أو أشهر - أو حتى أسابيع) النظر في الرسم البياني على مدى بضع سنوات والفرز بابتهاج في رؤوسهم كجانب فائدة، سوف يحد أيضا اختبار التحيز، وبما انك لن تحاول إثبات أي شيء، ولكن ببساطة اختبار لمعرفة ما اذا كان يمكن أن تكون نظرية يمكن الدفاع عنه. دعونا نقول لكم قيام بذلك، وتجد أن النظام الخاص بك أكثر من 5000 الصفقات متتالية قد تنتج نسبة الفوز من 55 ومتوسط ​​فوز / متوسط ​​نسبة تفقد، كنسبة مئوية من R، 1.3 / 1. كما وجيزة جانبا، لتلك التي ملاذ ر فعلت هذا من قبل، وبناء نظام هو دائما تحقيق التوازن بين اثنين من العوامل كثيرا ما تكون متنافسة: فوز معدل وافي فوز / افي تفقد نسبة. عموما أنها ترتبط عكسيا مع درجة. وهناك نظام التالية الاتجاه، حيث لديك عادة عالية R الفائزين متعددة وعادة ما يكون ارتفاع افي فوز / افي تفقد نسبة، ولكن انخفاض معدل الفوز (في كثير من الأحيان أقل من 50). نظام سلخ فروة الرأس، من ناحية أخرى، حيث كنت أسرع لجني الأرباح، وعادة ما يكون معدل الفوز أعلى، ولكن أقل فوز افي / افي تفقد نسبة، منذ ذلك الحين، بشكل جيد، وكنت أسرع لجني الأرباح، وبالتالي دون ر الاستفادة على تلك التحركات R كبيرة. هو توازن هذين العاملين أن يخلق لديك المتوقع - وإذا كنت قد وضعت ميزة جيدة، ونأمل واحدة إيجابية. فهل نحن تفعل ذلك بعد هاها - ليس تماما. هذان العاملان ليست سوى مقدار ضئيل من نجاح نظام الصورة. في نهاية المطاف يجب التركيز على العامل الأكبر الذي سيحدد أكبر نجاح نظامك الصورة: العائد السنوي / سحب أسوأ السنوي. ونسبة نفسها ليست سوى جزء من المعركة. بالتأكيد، هل يمكن أن يكون نسبة 50/1، ولكن إذا كان لديك خفض الحد الأقصى من 60 من نسبة مضلل إلى حد ما، حتى مع أن 3000 العودة. يمكنك بالطبع يقلل من الانسحاب من خلال خفض خطر موقفكم، ولكن هذا سوف تقلل بشكل كبير النسب بسبب أقل مما يضاعف في الاتجاه الصاعد. في النهاية، كنت تبحث عن نسبة الكريم - ولكن الأهم من ذلك، سحب المعقول أن غير مستساغة من الناحية النفسية بالنسبة لك، والتي نظامك يمكن استرداد معقول من. بعد أن لديك ذلك، من أجل اتخاذ إجراء إضافي من الثقة، يجب إجراء اختبار مونتي كارلو على 1000S بك من النتائج. كنت ترغب في التأكد من أن 1،000،000s التباديل النتائج تتفق، وأن النتائج التي حصلت عليها لم تكن مجرد نتاج التسلسل التاريخي محظوظا. وأخيرا، وبمجرد الانتهاء من كل ذلك، ثم كنت على استعداد أخيرا ل. اختبار الأمام. كيف براقة، هاه لذا، كنت الأمام اختبار النظام على مدى بضعة أشهر، وإذا كان يؤدي بشكل واضح داخل التوقع الإحصائي، ثم بعد ذلك، وإلا، هل أنت على استعداد للذهاب مباشرة. بعض الملاحظات الأخرى على تطوير النظام: 1. تأكد من أن حجم العينة كبير بشكل مناسب. بناء نظام أكثر من 50-100 أو تتاجر ذلك هو حماقة كاملة، ومنحنى المناسب، بالمعنى السلبي للكلمة (مع استراتيجية شاقة فوق كونها بمعنى أكثر إيجابية). كنت عالما، وتحتاج النتائج كافية لصياغة نظرية السوق معقولة. 2. تأكد من أن كل شيء قابل للقياس ومحددة. إذا لم يكن كذلك، ثم النظام الخاص بك وسوف يكون عناصر من التناقض. التمني يصلي على هذه الجيوب الصغيرة من الاختبار التناقض، ويمكن أن تشوه بشكل كبير التوقع الإحصائي الخاص بك إذا كنت تسمح لتسرب في النظام الذي وضعت مع أي شيء أقل من 100 دقة. 3. تأكد من أن فترة الاختبار الخاصة بك وتشمل مختلف الأسواق العالمية، ويفضل أن يكون ذلك وظائف على العديد من ظروف السوق وسنوات عديدة. حتى أفضل إذا كان يعمل على نطاق واسع عبر مختلف العملات، ولكن هذا ليس ضروريا. أساسا، وتريد للحد من تركيب منحنى الخبرة قصر النظر، حيث يتم معايرة درجة عالية من النظام الخاص بك إلى مجموعة جامدة من المعلمات السوق. إذا على سبيل المثال، النظام الخاص بك يعمل كبيرة في عام 2008، تأكد من أنه لا يعمل بشكل جيد في عام x200، منذ عام 2008 ليست بالضرورة تمثيلية واسعة النطاق. 4. تذكر دائما أنه سيكون هناك اختبار الدقة. سواء كان ذلك أن بعض المواقف كانت مختلفة / دخل / لا دخل على أساس التغيرات انتشار، رسم الأخطاء (نأمل أن لا إذا اخترت تغذية جيدة) والميل للانحياز إيجابي البشري (التخفيف من 100 يختبر معلمات جامدة). عموما، أقصر نظام الإطار الزمني ستتأثر أكثر بلدي قضية تغير انتشار من واحد على المدى الطويل. يا للعجب لذلك فإنه يوجد لديك: النظام الذي يمكنك وضع درجة معقولة من الثقة في المضي قدما. وهذا، أيها السيدات والسادة، هو حول كل ما يمكن أن نأمل من أي وقت مضى لفي التداول. لماذا حسنا، لمعالجة أخيرا السؤال الأولي في الموضوع، لأنك لا يمكن أبدا، أبدا، أبدا الابتعاد عن حقيقة أن السوق غير مؤكد، وأنه في أي لحظة في المستقبل يمكن أن تتصرف بشكل مختلف تماما عن أي الطريقة التي وقد تصرف من قبل. لذلك هو أن الحظ عندئذ فقط إذا قمت بتعريف الحظ لأن السوق يتصرف دائما على أساس توقعات قوية. آمل أن يكون هذا كان مفيدا. يجب أن يكون الأعضاء 0 على الأقل قسائم للنشر في هذا الموضوع. 0 التجار الآن عرض مصنع الفوركس هي علامة تجارية مسجلة. في الواقع، كان العمل مرهقا جدا ومرهقة. فكرت فقط عن أسعار صرف العملات، الرسوم البيانية ونقلت كل يوم وليلة وأنا الآن سعيد: EA BOSS هو الحل نقدية حقيقية تماما عن التداول في فوركس. EA BOSS فوركس التجارة في قناة السعر في الليالي الأعمال الأوروبية، استخدم نوعين من المؤشرات (مؤشر القوة النسبية وMA)، نشر التصفية، الاتجاه، وتقلب الفلاتر وهو الأمثل لفترة طويلة جدا. على عكس عصام فوركس الآخرين الذين لقد فقدت الكثير من المال، وأنا حتى الآن توفير السيولة النقدية الحقيقي عندما أكون نائما. أنا أعيش حلمي، وأخيرا الآن لدي أقل مشكلة مع صحتي وأستطيع أن أشعر تماما متعة الحياة. الآن أنا لا حاجة لتجربة الضغط المستمر والجلوس أمام جهاز الكمبيوتر الخاص بي لساعات بعد الآن. الولايات المتحدة الأمريكية. اقرأ أكثر. وظائف.